接收 FIX 协议的交易捕获（AE）报告

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交易确认报告 (AE) 消息是一种事后交易消息，由经纪商或交易所发送，用于向参与者报告交易。

如何请求交易确认报告？

客户可以使用 交易确认报告请求 (AD) 根据交易确认报告请求中提供的选择标准订阅交易确认报告。

服务器将通过 TradeRequestStatus (750) 和 TradeRequestResult (749) 字段回复一个 交易确认报告请求确认 (AR)，以指示请求是否成功。有时，如果由于某些验证原因拒绝了交易确认报告请求消息，则可以生成一个 Reject 消息作为响应。

交易确认报告请求 (AD) 消息结构

Tag	字段名	Req	描述
568	TradeRequestID	Y	请求唯一标识符
569	TradeRequestType	Y	请求类型 0：所有交易 1：匹配指定标准的交易。如果未指定以下任何标准，则将返回所有交易。
150	ExecType	N	请求特定执行类型的全部交易
	<Instrument> 块	N	请求列表中的所有工具的交易
	=>Symbol		股票代码
	=> SecurityId		证券ID
	=>……

请记住，这些是交易确认报告请求 (AD) 消息的标准字段，受支持的字段列表可能因不同的FIX格式而异。

此外，在实施FIX消息之前，请务必遵循经纪商提供的《行为准则》文档。

交易确认报告请求确认 (AC) 消息

这是对 交易确认报告请求 (AD) 的确认消息

Tag	FieldName	Req	描述
568	TradeRequestID	Y	被确认请求的标识符
569	TradeRequestType	Y	被确认请求的标识符
750	TradeRequestStatus	Y	请求是否接受或拒绝 0：接受 1：拒绝
749	TradeRequestResult	Y	拒绝请求的原因。 0：成功 9：未授权 100：无法匹配选择标准 200：当日请求限制已达到

交易确认报告

这是对 TradeCapture 报告请求 (AD) 的响应消息，报告交易对手之间的交易。

消息结构

Tag	字段名	Req	描述
568	TradeRequestID	Y	请求唯一标识符
571	TradeReportID	Y	响应消息的唯一ID
17	ExecId	Y	交易标识符
48	SecurityId	N	工具ID
55	符号	N	股票代码
32	LastQty	Y	交易数量
31	LastPx	Y	交易价格
75	TradeDate	Y	交易日期
60	TransactTime	Y	交易时间

实现

TradeCaptureReportRequest (AD)

TradeCaptureReportRequest request = new TradeCaptureReportRequest();

string requestId = DateTime.UtcNow.ToString("yyyyMMddHHmmssfff");//generate unique request ID
request.TradeRequestID = new TradeRequestID(requestId);
request.TradeRequestType = new TradeRequestType
(TradeRequestType.MATCHED_TRADES_MATCHING_CRITERIA_PROVIDED_ON_REQUEST);

request.NoDates = new NoDates(2);
//Criteria to get trades between two dates
var noDatesGroup = new TradeCaptureReportRequest.NoDatesGroup();
noDatesGroup.TransactTime = new TransactTime(start);
request.AddGroup(noDatesGroup);
noDatesGroup = new TradeCaptureReportRequest.NoDatesGroup();
noDatesGroup.TransactTime = new TransactTime(end);
request.AddGroup(noDatesGroup);
<br>Session.SendToTarget(request, sessionId);

TradeCaptureReportRequest Ack (AC)

public void OnMessage(TradeCaptureReportRequestAck ackReport, SessionID session)
{
	if (ackReport.TradeRequestStatus.getValue() == TradeRequestStatus.REJECTED)
	{
	  if (OnReject != null)
	   Console.WriteLine("TradeReportRequest Rejected");
	}
	else if (ackReport.TradeRequestStatus.getValue() == TradeRequestStatus.ACCEPTED)
	{
	   Console.WriteLine("TradeReportRequestStatus Accepted");
	}
	else if (ackReport.TradeRequestStatus.getValue() == TradeRequestStatus.COMPLETED)
	{
	  Console.WriteLine("TradeReportRequestStatus COMPLETED");
	}
}

TradeCaptureReport (AE)

public override void OnMessage(TradeCaptureReport ackReport, SessionID session)
{
    //Capturing data in DTO
	TradeReport tradeReport = new TradeReport
	{
	  Id = ackReport.ExecID.getValue(),
	  LastQty = ackReport.LastQty.getValue(),
	  TransactTime = ackReport.IsSetTransactTime() ? 
                     ackReport.TransactTime.getValue() : DateTime.UtcNow,
	  LastPrice = ackReport.LastPx.getValue(),
	  InstrumentId = Convert.ToInt32(ackReport.SecurityID.getValue())
	};

	NoSides noSides = ackReport.NoSides;
	tradeReport.Symbol = _symbolMap[tradeReport.InstrumentId];

	var group = new TradeCaptureReport.NoSidesGroup();
	group = (TradeCaptureReport.NoSidesGroup)ackReport.GetGroup(1, group);
	if (group.IsSetSide())
	{
		switch (group.Side.getValue())
		{
		 case Side.BUY:
		  tradeReport.Side = BuySellType.Buy;
		  break;
		  case Side.SELL:
		   tradeReport.Side = BuySellType.Sell;
		  break;
		}
	}
	tradeReport.OrderId = group.OrderID.getValue();
	tradeReport.ClientOrderId = group.ClOrdID.getValue();
}

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